上證報中國證券網(wǎng)訊（記者 何奎）1月30日，30年期國債期貨主力合約收漲0.80%，收盤價創(chuàng)歷史新高。截至收盤，30年期國債期貨（TL2403）報收104.600元，上漲0.830元，漲幅0.80%；10年期國債期貨（T2403）報收103.450元，上漲0.255元，漲幅0.25%；5年期國債期貨（TF2403）報收102.920元，上漲0.180元，漲幅0.18%；2年期國債期貨（TS2403）報收101.398元，上漲0.082元，漲幅0.08%。

東證期貨表示，綜合來看，長期看多國債的觀點未變，短期內(nèi)利多因素暫時難以更強，利空因素逐漸出現(xiàn)，故不建議追多，短端利率性價比更高。

國泰期貨建議，相較于跨期價差短期不可期，做多基差套利策略性價比更高。因為對于當(dāng)前的國債期貨市場，基差回歸套利的策略不僅意味著期貨現(xiàn)貨的劈叉走勢有所回歸，還對于短期收益率曲線的變陡峭以及長期限合約的方向性拐點有所預(yù)期，主要驅(qū)動有兩方面因素：一是政策信號集中釋放；二是主動補庫的預(yù)期踩著利率風(fēng)險的腳步。